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Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Federico Ospina D’Aleman, David Alejandro Giraldo Sánchez
11-24
Publicado: 2013-10-29
2013-10-29
Visitas Artículo 1891 |
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