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Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
Federico Ospina D’Aleman, David Alejandro Giraldo Sánchez
11-24
Publicado: 2013-10-29
2013-10-29
Visitas Artículo 1891 |
Visitas PDF 1417
CONDITIONAL VOLATILITY OF COLOMBIAN GOVERNMENTAL FIXED INCOME SECURITIES AS A PREDICTOR OF SHORT-TERM RETURNS (VOLATILIDAD CONDICIONAL DE LOS TíTULOS DE RENTA FIjA DEL GOBIERNO COLOMBIANO COMO PREDICTOR DE LOS RETORNOS DE CORTO PLAZO)
CONDITIONAL VOLATILITY OF COLOMBIAN GOVERNMENTAL FIXED INCOME SECURITIES AS A PREDICTOR OF SHORT-TERM RETURNS (VOLATILIDAD CONDICIONAL DE LOS TíTULOS DE RENTA FIjA DEL GOBIERNO COLOMBIANO COMO PREDICTOR DE LOS RETORNOS DE CORTO PLAZO)
Javier O. Pantoja
73-87
Publicado: 2013-10-03
2013-10-03
Visitas Artículo 246 |
Visitas PDF 153
Valoración de opciones cuando la varianza no es constante
Valoración de opciones cuando la varianza no es constante
Andrés Montoya-López, Alfredo Trespalacios
37-53
Publicado: 2014-12-30
2014-12-30
Visitas Artículo 548 |
Visitas PDF 327
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